トランザクション・モニタリング（TM）は、資金を動かすあらゆるビジネスにとって極めて重要です。これは、政府や金融システムが資金の流れを犯罪者、ならず者国家、テロリストへ渡らないように防ぐための重要な手段の一つです。金融機関は、あらゆる支払いまたは資金移動の際に、その取引内容および取引を行う個人や事業体に関する記録を収集しなければなりません。AML（アンチマネーロンダリング）トランザクション・モニタリングは、監視ルールを策定し、効率的なシステムと手続きを導入することで、マネーロンダリングを検知・防止するうえで重要な役割を果たします。
原則としては簡単そうに聞こえますが、実際には非常に複雑で、多くの場合は高度に手作業に頼っています。その結果、過剰な目視レビューや高い誤検知率が発生し、アナリストは理解しづらい取引データやスプレッドシートへの対応に追われることになります。
21世紀に通用する効果的で成功するトランザクションモニタリングのプログラムとソリューションを構築するには、データ主導のアプローチが不可欠です。Sardineは、BSA/AMLコンプライアンスの分野で実務経験を積んだデータサイエンティストによって構築されました。および 不正検知の領域でも同様に第一線で課題に向き合ってきた専門家たちです。私たちは、トランザクションモニタリングを出発点として、そこから逆算する形でSardineプラットフォームを構築しました。
つまり、誤検知を減らし、手作業の負担を軽減し、そして効果を高めることができます。どうやって？続きをお読みください。
トランザクションモニタリングとは何ですか？
マネーロンダリング対策（AML）におけるトランザクションモニタリングは、金融犯罪を管理するうえで極めて重要です。
資金を移動させるあらゆる事業体は、厳格な金融犯罪対策、マネーロンダリング防止（「AML」）、および制裁監視に関する規制の対象となります。これらは金融活動作業部会（「FATF」）によって統括され、各国および国際的な規制当局や政府によって適用されています。これらの法律は、テロ資金供与、武器取引、人身取引、汚職などの脅威を管理することを目的として制定されています。
米国では、銀行秘密法（BSA）および愛国者法により、犯罪行為やその他の違法行為による収益が金融システムに持ち込まれないようにするため、報告義務と記録保存義務が課されています。
これらのリスクはそれぞれ、CIP（顧客識別プログラム）およびトランザクション・モニタリングへの適用のされ方において微妙な違いがあります。FATF は包括的な用語集を公開しています：
- マネーロンダリング： 人身売買、麻薬取引、汚職などの違法行為によって得られた資金のことを指します。
- 制裁： 米国、欧州連合（EU）、および英国は、OFACリスト のような「制裁対象団体」のリストを管理しています。制裁は、譲歩を引き出す見返りとして経済取引を妨げることを目的とした外交手段です。ロシアによるウクライナ侵攻のような地政学的な問題に関連して、耳にすることの多い用語かもしれません。
- 外国および国内の要人（PEPs：Politically Exposed Persons）:PEP には、賄賂や汚職、犯罪への関与のリスクが高い国内外の政治家や公職者が含まれます。多くの場合、「PEP スクリーニング」には、その本人だけでなく、その家族など広い範囲の関係者も含まれます。
- ネガティブニューススクリーニング：ニュース記事、ソーシャルメディアの投稿、規制当局への提出書類、裁判記録など、さまざまな情報源をスキャンすることで、顧客、取引先、ビジネスパートナー、および取引に関連する潜在的なリスクを検知するのに役立ちます。
重要な注意点：PEP やネガティブニュース（アドバースメディア）スクリーニングなどの多くのチェックは、顧客識別手続（CIP）の過程で実施されますが、取引時（すなわちトランザクションモニタリング）にも同様に適用することができます。
さらに、これらはマネーロンダリング防止や制裁プログラムに最も一般的に関連付けられるチェックではありますが、網羅的なものではありません。
取引モニタリングは、取引が行われるたびに適用されます。
トランザクション・モニタリングとは、一定の基準値に達した取引を記録するプロセスのことです。例えば、3,000ドルを超える取引はすべて記録しなければなりません。また、1万ドルを超える取引がCTRレポートによって行われた場合には、法律により当局へ報告することが義務付けられています。
あるトランザクションモニタリングシステムは「トランザクションアラート」を生成し、AMLアナリストが顧客単位で分析することができます。AMLアナリストは、その結果に基づき疑わしい取引の報告書（Suspicious Activity Report）（SARs/STRs）を所轄当局に提出する場合があります。
不審な取引の例
取引モニタリングアラートは、顧客の取引または一連の不審な取引が、顧客の既知または想定される取引行動と一致しない場合に生成されます。
いくつかの例としては、次のようなものがあります。
- 顧客が2万ユーロの現金を一度だけ入金しましたが、これは当該顧客の既知のプロファイルと一致しているとは認められず、この入金について合理的な説明も示されていません。他の取引については、すべて顧客の想定される活動内容と整合しています。このような場合、SPは2万ユーロの取引に関するSAR/STRを提出することで、その疑わしい取引のみをFIAUに報告すべきです。
- 顧客の想定年間取引額は2万ユーロです。しかし、実際の取引状況を見ると、顧客の年間取引額は5万ユーロに達しています。この場合、報告義務者はFIAUに対してSAR/STRを提出し、顧客が行ったすべての取引（合計5万ユーロ）を強調して報告する必要があります。
- 顧客が、通常または想定される取引パターンとは異なる一連の入金を行いましたが、その理由については一切説明がありませんでした。このような場合、報告主体は、疑念を抱くに至った顧客のすべての取引を含むSTR（疑わしい取引報告）を提出する必要があります。
高度な取引モニタリングシステムであれば、これらや無数の類似パターンを検知し、（過度に誤検知を生み出すことなく）アラートを発生させることができます。
マネーロンダリングの類型
マネーロンダリングの手口には数え切れないほどの類型がありますが、本稿では、AMLトランザクションモニタリングのプロセスで識別できる、FinCEN が推奨する類型に焦点を当てます（以前公開した「AML 101」入門ガイドもご覧ください）。
ストラクチャリング
- BSAの回避を目的として取引を変更または取り消す記録保存要件（3,000ドル）
- 取引を変更または中止して回避するCTR 要件（10,000ドル）
- BSA記録保存基準を下回る（または近い）取引
- CTR閾値を下回る（近い）取引
レイヤリング
レイヤリングはマネーロンダリングの過程における一段階であり、不正資金の出所や所有者を追跡しにくくするために、その資金を複雑な金融取引の連鎖を通じて移動させることを指します。AML（アンチ・マネーロンダリング）取引モニタリングシステムは、取引データを分析し、不審な活動を特定し、コンプライアンスチームによる綿密な調査を可能にすることで、レイヤリングを検知するうえで重要な役割を果たします。
これは通常、複数回の送金や両替、資金移動を通じて、さまざまな口座や法域に資金を分散させることで行われ、しばしば高度な手法を用いて不正資金の痕跡を見えにくくします。レイヤリングの目的は、当局が資金をその違法な出所へと追跡・還流することを困難にする、複雑な取引の網を作り上げることにあります。
以下は、FinCEN が取引監視（TM）システムによって検知されることを想定しているパターンの一部です。
- 異常な取引パターン：Sardine は、取引量や頻度の急激な増加など、通常の行動から大きく逸脱する取引を検知するために、口座の取引パターンを分析できます。
- 複数の取引：Sardine は、特に口座間や法域間の送金を伴う複数の取引に関与している口座を特定できます。
- 複雑な取引：Sardine は、複数の当事者、通貨、または金融商品が関与する取引を検知してフラグを立てることができます。こうした取引は、資金の出所を不明瞭にする目的で利用される可能性があるためです。
- 端数のない金額の取引：Sardine は、取引の真の性質を隠そうとしている可能性を示す、頻繁にきりの良い金額で行われる取引を検知して強調表示できます。
- 地理的異常取引：Sardine は、マネーロンダリングで知られる国や高リスク管轄区域から発生した、またはそれらに送金された取引を特定できます。
マネーロンダリング
以下は、FinCEN がマネーロンダリングのカテゴリーで検知することを想定している典型的なシナリオです。これらのパターンは、AML トランザクションモニタリングによって容易に把握できます。
- 複数口座の不審な利用
- 現金以外の金融手段の不審な利用
- 不審な通貨交換
不審な行為
これらは、FinCEN が「疑わしい取引」カテゴリーで検知することを想定している典型的なシナリオです。これらの行為を見抜くためには、AML トランザクション・モニタリングがどのように機能するかを理解することが極めて重要です。トランザクション・モニタリングによって、以下のパターンが見えやすくなります。
- 明らかな経済的・事業上または合法的な目的が認められない取引
- 2人以上の個人が協力して行動すること
- 複数の取引拠点を不審に利用している状況
マネーロンダリング対策における取引モニタリングの課題
Sardine の創業者たちは、不正対策とコンプライアンスの分野で幅広く経験を積んできましたが、従来型の手法に苦労してきました。こうした課題はあまりにも一般的です。
1. 高い誤検知率。重要な管理手段であるにもかかわらず、トランザクションモニタリングは、組織が増え続けるアラート、SAR、そして不審な活動と闘う中で、大きな負荷にさらされています。一部の組織では、誤検知率が95％や99％に達するケースも報告されています。ごく一部のアラートしかSARに至らない場合、それは誤検知率が高いことを示しています。
2. 手作業による（高コストな）審査が多くなりすぎる。すべてのアラートを手作業で調査しなければならず、その多くが誤検知である場合、オペレーションチームは本来は通常の取引であったケースへの対応に膨大な時間を費やすことになります。これは顧客体験を損ない、事業コストを増大させるうえ、効果的なBSA/AMLプログラムの目標達成にもつながりません。
3. 読みにくい、あるいは難解なルールによって、ケースの原因究明がさらに困難になるアラートを引き起こしたルールが理解しづらく、さらに悪いことに、何がアラートをトリガーしたのかに関するデータがほとんどない場合、アナリストは混乱してしまいます。なぜこのアラートが発生したのか？ その結果、多くの誤検知（False Positives）が生じ、AMLアナリストの時間が無駄になります。
4. さらに、取引データの形式が不適切であること。多くの場合、アナリストは生の支払データや元帳エントリーデータを受け取り、それらの取引からパターンを逆算しなければなりません。こうしたデータは形式が不揃いであったり、誤りを含んでいたり、分かりにくい参照コードや受取人名が含まれていることがあります。
5. 使い勝手の悪いケース管理UX。 ケース管理が複雑だと、AMLアナリストは取引を精査するのに長い時間を要します。残念ながら、従来型のツールは機能自体は充実しているものの、しばしば機能過多に陥っています。アナリスト向けの優れたダッシュボードとユーザーエクスペリエンスの設計とは、最も頻繁に行う作業をいかに素早くこなせるようにするか、という点に尽きます。モダンなデザインから学ぶなら、理想的には、表面上はシンプルでありながら、パワーユーザー向けには深いレイヤーを備えたソリューションが望ましいと言えるでしょう。
これらの課題には、しばしば3つの根本的な原因があります
- 不十分なコミュニケーションが存在しています。対象は、不正検知およびマネーロンダリング対策（AML）のコンプライアンスツール（および担当チーム）の間です。 不正検知ツールは取引をブロックすることができます。これは特にRTP（リアルタイム決済）において有効であり、犯罪者が送金スピードを利用して、バッチ処理型のトランザクションモニタリングや管理体制の弱点を突くことを防ぎます。コンプライアンスチームはこの機能を十分に活用していないことが多いものの、当初は単なる不正の疑いに見えたものが、結果的にマネーミュールや制裁違反につながる可能性があることは理解しています。
- 根本的なデータの問題を解決しないレガシーツールやポイントソリューション。チームは、コアプロバイダーから提供される従来型のトランザクションモニタリングソリューションと、別のベンダーからのケース管理ツールを併用している場合があります。しかし、これらのうち基盤となるデータを十分に補強し、人間が読みやすく、かつ容易に可視化できるレベルの品質にまで高めてくれるものはほとんどありません。
- 手作業による有効性テストへの依存。 手作業のテストでは、データが不完全な少数の取引をスプレッドシートでサンプリングする程度にとどまることが多く、テスト手法としてはごく限定的で、顧客全体像を反映しているとは言えません。その結果、コンプライアンス責任者は実態が見えないまま手探りで対応せざるを得ません。詳しくは、この問題をどのように解決し、BSA/AML の有効性を 10 倍に高めるかを解説したガイドをお読みください。
6. タイムリーなモニタリングと報告 取引モニタリングおよび報告をタイムリーに実施することは極めて重要です。遅延が生じると、罰金や法的措置、さらには機関のブランドや評判の毀損といった深刻な結果を招く可能性があります。コンプライアンスチームは、規制要件を満たし、これらのリスクを回避するために、迅速な対応を最優先しなければなりません。
Sardine トランザクションモニタリングシステムの製品機能
理想的には、次のようなことができるソリューションが望ましいです。
- コンプライアンスアラートになる前に、不正として検知することで、AI を使って誤検知を未然に防ぎます。拒否されたあらゆる取引は、将来の案件が発生することを防ぎます。
- AI を活用して取引データをクレンジングし、顧客や関連する事業体に関する他のデータポイントと自動的に紐づけて充実させます。
- データ、取引、エンティティの階層構造を分析者がたどれるように、ネットワークグラフのような分かりやすいビジュアルツールでこれらのデータを統合します。
- 有効性を自動的に検証し、顧客基盤と取引の100％以上を対象に、その有効性をコンプライアンス部門のリーダーに示すダッシュボードを提供します。
- 最高水準のルールがあらかじめ組み込まれており、ノーコードのルールエディタによって、新しいバッチやルーチンを素早く作成できるほか、誤検知を自動的に減らすための潜在的な不正対策も構築できます。
- 制裁対象、PEPs（要人およびその関係者）、およびネガティブニュースのスクリーニングを、全顧客に対して24時間ごとに実施します
- すべてのデータをまとめて分かりやすい要約にすることで、SAR（疑わしい取引報告）の記述作成を支援する生成AIを活用します。
取引監視システムから出発してそこから遡る形で考えることで、まさにそのとおりのものを私たちは構築しました。
1. リアルタイムおよびバッチ取引モニタリング
トランザクションモニタリングは、リアルタイムとバッチの両方のモードで機能する必要があります。一部の企業は、リアルタイムのトランザクションモニタリングを「トランザクションスクリーニング」と呼んでいます。
- リアルタイムのトランザクションモニタリングは、不正の可能性が高い取引をブロックし、アラートの発生を未然に防ぐことができます。また、犯罪者がRTPを悪用してバッチ型のトランザクションモニタリングをすり抜けようとすることで生じる新たな課題への対応にも役立ちます。これは、マネーロンダリングやテロ資金供与などの金融犯罪を検知・防止するうえで極めて重要です。
- バッチ型のトランザクションモニタリングは、人による確認が必要な取引をキューに蓄積し、数千ものデータシグナルを統合して、分かりやすいビジュアルのケース管理システムやネットワークグラフとして表示し、迅速なSAR（疑わしい取引報告）の提出を可能にします。この手法は、規制当局が金融犯罪の調査を行う際にたどることのできる「証跡（ペーパートレイル）」を作成するうえで不可欠です。
今日におけるリアルタイム取引モニタリングの活用例として、過去7日間に不審な取引を受けたことでPEP（要人・公的要人）としてフラグされた人物に対し、リアルタイムで取引を拒否できるSardineの機能があります。
バッチトランザクションモニタリング（事後モニタリングとも呼ばれます）は、手動での確認が必要な取引に最適です。バッチトランザクションモニタリングでは、パフォーマンスに影響を与えずにリアルタイムで複雑なルールを作成することが難しい場合でも、複雑なルールを柔軟に設計することができます。
2. ノーコード／ローコードによるルール編集
コンプライアンスチームは、ベンダーや外部業者、エンジニアに頼ることなく、迅速に新しいルールを作成する必要があります。私たちは、ノーコードおよびローコードのルールエディタによってそれを可能にします。効果的なAMLトランザクションモニタリングルールを構築することは、マネーロンダリング行為を検知し、防止するうえで極めて重要です。Sardineでは、これらのバッチルールを「Routines」と呼びます。
コンフィグテンプレートは、特定のシナリオに応じて必要なパラメーターをAMLアナリストが入力できるようにします。
3. ルールテンプレート
Sardine テンプレートは時間の節約になります。Sardine には、アナリストが新しい AML 取引モニタリングルールを素早く構築できるよう支援する、何千ものテンプレートがあらかじめ用意されています。これらのルールは、金融取引を監視し、マネーロンダリング行為を検知・防止するための指針を確立・策定するうえで不可欠です。
4. ケース管理によるUAR/SARの記入
フィンテック企業やSaaSプラットフォームのような、提携銀行を持つノンバンク事業者は、通常、提携銀行に提出するために異常取引報告書（UAR）を作成します。Sardine を利用すると、ノンバンク事業者は UAR を作成し、個人情報（PII）をメールで開示することなく、安全なチャネルを通じて提携銀行に送信できます。このプロセスは、マネーロンダリングやテロ資金供与などの金融犯罪を検知・防止するうえで極めて重要です。
ユーザーは SAR/UAR レポートを作成・生成し、自動的に FinCEN または適切な当局に提出できます。
5. 効果検証と報告
AML担当者は、Sardine が自動的に提供する主要な活動レポートを監督当局に提出することが求められています。また、彼らは活動レポートを維持し、そこには次の内容が示されている必要があります。
- 検知された異常取引の件数；
- 分析された異常取引の件数；
- 疑わしい取引または行為に関する報告件数（事業を行う国別に区分）；
- マネロン・テロ資金供与対策（AML/CFT）上の懸念により、信用機関または金融機関が終了した顧客関係の件数；
効果的なマネーロンダリング対策（AML）の取引モニタリングプロセスは、コンプライアンスの確保に不可欠です。さらに、Sardine は顧客全体を対象に、自動的に有効性テストを実行します。これらのテストにより、アラート数とSAR提出件数の比率が把握できるほか、データサイエンスチームやアナリストを介さずに、ルールを変更して過去データに対してバックテストすることが可能になります。Sardine のアカウントマネジメントチームは、クライアントと緊密に連携し、時間の経過とともに BSA/AML の有効性を維持・向上できるよう支援します。
6. 初回および毎日の制裁リスト、PEPs、ネガティブニュースのスクリーニング。
多くのソリューションは初回チェックのみを行いますが、Sardine は既存および新規顧客を対象に、OFAC 制裁リスト、PEP、ネガティブニュースに対する継続的な日次スクリーニングも提供しています。
7. AI を活用した SAR ナラティブ作成
これらすべてのデータが一箇所に集約され、クレンジングされて利用可能になることで、当社の生成AIはSARナラティブを自動生成し、オペレーションチームの時間と労力を大幅に削減できます。
概要
Sardine は、情報セキュリティや不正対策を主導してきたチームによって構築され、さらに 彼らのキャリアにおいて BSA/AML コンプライアンスも率いてきました。この歩みから得られた洞察は、サイバーセキュリティ、不正行為、そして金融犯罪が、すべてデータを通じて結びついているということです。
その結果、Sardine は、不正対策と AML を単一のソリューションとして設計した最初の企業となり、AML のトランザクションモニタリングに最適なプロダクトとなりました。データサイエンスとデータエンジニアリングのバックグラウンドを持つチームは、当初からデータ品質、自動化、そして AI に重点を置いてきました。
私たちは、お客様の誤検知や手動審査を大幅に減らしつつ、BSA/AMLプログラムの有効性を高めることができると信じています。詳しく知りたい方は、ぜひお問い合わせください。
取引モニタリングに関するよくある質問
疑わしい取引報告書（STR）と疑わしい活動報告書（SAR）の違いは何ですか？
SAR と STR は同じものです。FATF は STR という用語を使い、米国では SAR と呼びます。これらは、金融機関が潜在的に不審な取引を検知した際に提出しなければならない報告書です。これらの報告書は、法執行機関や規制当局にとって貴重な情報源となります。
SARはいつ提出すべきですか？
金額の多寡にかかわらず、内部不正が関係する犯罪行為については必ずSARを提出しなければなりません。特定の基準に該当する不審な取引も、SAR提出の対象となります。
良いSARとは何ですか？
品質が重要です！正確で詳細なコンテンツは不可欠です。審査官は、銀行が疑わしい取引を特定し報告するための方針や手続きについて評価します。
銀行はどのように協力しているのか
SAR の提出について：米国では、銀行は各州の金融情報機関（FIU）と連携して SAR を提出します。FIU は、脅威を評価するためにさらに調査を行います。英国では、企業は英国金融情報機関（UKFIU）などに提出します。
AMLの類型とは何ですか？
類型論とは、マネーロンダリングに関連してよく見られる典型的な手口やパターンのことであり、例えば、スモーフィングや取引ベースのマネーロンダリングなどが含まれます。